这是命令 ConvertibleBonds,可以使用我们的多个免费在线工作站之一在 OnWorks 免费托管服务提供商中运行,例如 Ubuntu Online、Fedora Online、Windows 在线模拟器或 MAC OS 在线模拟器
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ConvertibleBonds - 使用 QuantLib 评估可转换债券的示例
概要
可转换债券
商品描述
可转换债券 是一个使用的例子 量库.
对于一组给定的期权参数,它计算可转换债券的价值
两种不同股票期权类型的嵌入式看跌期权(欧式和美式
练习特征)使用具有不同隐含树的 Tsiveriotis-Fernandes 方法
算法。
树类型是 Jarrow-Rudd、Cox-Ross-Rubinstein、可加等概率、
Trigeorgis、Tian 和 Leisen-Reimer。
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