Este es el comando DiscreteHedging que se puede ejecutar en el proveedor de alojamiento gratuito de OnWorks utilizando una de nuestras múltiples estaciones de trabajo en línea gratuitas, como Ubuntu Online, Fedora Online, emulador en línea de Windows o emulador en línea de MAC OS.
PROGRAMA:
NOMBRE
DiscreteHedging - Ejemplo de uso de QuantLib
SINOPSIS
Cobertura discreta
DESCRIPCIÓN
Cobertura discreta es un ejemplo del uso de CuantLib Marco de simulación de Monte Carlo.
Por simulación, Cobertura discreta calcula las pérdidas y ganancias de una cobertura de intervalo discreto
estrategia y se compara con el resultado con los resultados de Derman y Goldman de Kamal
Nota de investigación de derivados de renta variable de Sachs "Cuando no puede realizar una cobertura continua:
Correcciones a Black-Scholes ".
Utilice DiscreteHedging en línea utilizando los servicios de onworks.net
