이것은 Ubuntu Online, Fedora Online, Windows 온라인 에뮬레이터 또는 MAC OS 온라인 에뮬레이터와 같은 여러 무료 온라인 워크스테이션 중 하나를 사용하여 OnWorks 무료 호스팅 제공업체에서 실행할 수 있는 DiscreteHedging 명령입니다.
프로그램:
이름
DiscreteHedging - QuantLib 사용 예
개요
이산헤징
기술
이산헤징 를 사용하는 예입니다. 퀀트립 몬테카를로 시뮬레이션 프레임워크.
시뮬레이션을 통해, 이산헤징 개별 구간 헤징의 손익을 계산합니다.
전략을 수립하고 결과를 Derman 및 Kamal의 Goldman 결과와 비교합니다.
Sachs 주식 파생상품 연구 노트 "지속적으로 헤징할 수 없는 경우:
블랙숄즈에 대한 정정".
onworks.net 서비스를 사용하여 DiscreteHedging을 온라인으로 사용하세요
