Este é o aplicativo para Windows chamado The ARCHModels Package para Julia, cuja versão mais recente pode ser baixada como v2.6.1sourcecode.tar.gz. Ele pode ser executado online no provedor de hospedagem gratuita OnWorks para estações de trabalho.
Baixe e execute on-line este aplicativo chamado The ARCHModels Package for Julia com OnWorks gratuitamente.
Siga estas instruções para executar este aplicativo:
- 1. Baixe este aplicativo em seu PC.
- 2. Entre em nosso gerenciador de arquivos https://www.onworks.net/myfiles.php?username=XXXXX com o nome de usuário que você deseja.
- 3. Carregue este aplicativo em tal gerenciador de arquivos.
- 4. Inicie qualquer emulador on-line OS OnWorks a partir deste site, mas um emulador on-line melhor do Windows.
- 5. No sistema operacional OnWorks Windows que você acabou de iniciar, acesse nosso gerenciador de arquivos https://www.onworks.net/myfiles.php?username=XXXXX com o nome de usuário que deseja.
- 6. Baixe o aplicativo e instale-o.
- 7. Baixe o Wine de seus repositórios de software de distribuição Linux. Depois de instalado, você pode clicar duas vezes no aplicativo para executá-lo com o Wine. Você também pode experimentar o PlayOnLinux, uma interface sofisticada do Wine que o ajudará a instalar programas e jogos populares do Windows.
Wine é uma forma de executar software Windows no Linux, mas sem a necessidade de Windows. Wine é uma camada de compatibilidade do Windows de código aberto que pode executar programas do Windows diretamente em qualquer desktop Linux. Essencialmente, o Wine está tentando reimplementar o suficiente do Windows do zero para que possa executar todos os aplicativos do Windows sem realmente precisar do Windows.
SCREENSHOTS
Ad
O pacote ARCHModels para Julia
DESCRIÇÃO
Os modelos ARCH (Heteroscedasticidade Condicional Autorregressiva) são uma classe de modelos projetados para capturar uma característica dos dados de retornos financeiros conhecida como agrupamento de volatilidade, ou seja, o fato de que grandes retornos (em valor absoluto) tendem a se agrupar, como durante períodos de turbulência financeira, que então se alternam com períodos relativamente mais calmos. Este pacote fornece rotinas eficientes para simular, estimar e testar uma variedade de modelos GARCH. Os modelos ARCH (Heteroscedasticidade Condicional Autorregressiva) são uma classe de modelos projetados para capturar uma característica dos dados de retornos financeiros conhecida como agrupamento de volatilidade, ou seja, o fato de que grandes retornos (em valor absoluto) tendem a se agrupar, como durante períodos de turbulência financeira, que então se alternam com períodos relativamente mais calmos.
Recursos
- Documentação disponível
- ARCHModels é um pacote Julia registrado
- Um pacote Julia para estimar modelos ARMA-GARCH
- Este pacote implementa simulação, estimativa e seleção de modelos
- Exemplos disponíveis
Linguagem de Programação
Julia
Categorias
Este é um aplicativo que também pode ser obtido em https://sourceforge.net/projects/the-archmodels-package.mirror/. Ele foi hospedado no OnWorks para ser executado online da maneira mais fácil em um de nossos sistemas operacionais gratuitos.
