Dies ist der Befehl EquityOption, der im kostenlosen Hosting-Anbieter OnWorks mit einer unserer zahlreichen kostenlosen Online-Workstations wie Ubuntu Online, Fedora Online, Windows Online-Emulator oder MAC OS Online-Emulator ausgeführt werden kann
PROGRAMM:
NAME/FUNKTION
EquityOption - Beispiel für die Verwendung von QuantLib zur Bewertung von Aktienoptionen
ZUSAMMENFASSUNG
EquityOption
BESCHREIBUNG
EquityOption ist ein Beispiel für die Verwendung QuantLib.
Für einen gegebenen Satz von Optionsparametern berechnet es den Wert von drei verschiedenen Aktien
Optionsarten (mit europäischen, bermudanischen und amerikanischen Ausübungsmerkmalen) unter Verwendung verschiedener
Bewertungsalgorithmen.
Die Berechnungsmethoden sind Black-Scholes (nur für europäische Optionen), Barone-Adesi/Whaley
(nur amerikanisch), Bjerksund/Stensland (amerikanisch), Integral (europäisch), Finite Differenzen,
Binomial Jarrow-Rudd, Binomial Cox-Ross-Rubinstein, Additive Gleichwahrscheinlichkeiten, Binomial
Trigeorgis, Binomial Tian, Binomial Leisen-Reimer, grobes Monte Carlo (nur in Europa) und
Sobol-Sequenz Monte Carlo (nur Europa).
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