이것은 Ubuntu Online, Fedora Online, Windows 온라인 에뮬레이터 또는 MAC OS 온라인 에뮬레이터와 같은 여러 무료 온라인 워크스테이션 중 하나를 사용하여 OnWorks 무료 호스팅 제공업체에서 실행할 수 있는 FittedBondCurve 명령입니다.
프로그램:
이름
FittedBondCurve - QuantLib을 사용하여 할인 곡선을 맞추는 예
개요
FittedBond곡선
기술
FittedBond곡선 를 사용하는 예입니다 퀀트립.
주어진 이표 세트와 만기 기간에 대해 채권의 가치를 다음과 같이 계산합니다.
다양한 방법을 사용하여 수익률을 곡선에 맞추는 것입니다.
피팅 방법에는 지수 스플라인, 단순 다항식, Nelson-Siegel 및 XNUMX차 방정식이 있습니다.
B-스플라인. 그런 다음 평가 날짜를 미래로 이동하여 묵시적인 앞으로 계산합니다.
액면가. 또한 작은 가격 변동 이후의 수익률도 계산합니다.
onworks.net 서비스를 사용하여 온라인으로 FittedBondCurve를 사용하세요.
